量化交易其中的一种参数指标的设定

2022 年 8 月 10 日09:54:05理财评论215

量化交易就是通过计算机去计算出交易买卖点,当某一个股票达到指定的位置的时候自动卖出或买入,不受人的情绪和心理影响,等于AI操作买卖,但事先要通过人为去设定参数,包括股票、期货、外汇等,都有很多大机构使用量化交易的操作方式。

去年,研究量化交易。

拜师研究过半年,玩过虚拟盘、实盘,最终得出的结论是此路不通。

最终的结果,就是不亏不赚。

纯粹浪费时间。

我从深层次角度去思考了这个问题。

第一,若真是这么简单,基金经理何必花心思研究股票?直接上程序就行了。

第二,什么样的算力没有?什么样的策略没有?若是赢家通吃,格局早变了。

而且……

量化交易本身也会改变曲线走向,例如算力捕捉到了一条近路,需要通过村庄的一条小桥,若是只有500万资金走这条桥,的确是近路,结果来了5个亿的资金,结果就是全部落入水中了,桥断了。

有技术,就有反技术。

有预期,就有反预期。

量化交易之间相互也是狙击关系。

因为加油的缘故,我认识了穿白西装黑瑜伽裤的娘们,她爷俩从医院出来,把口罩扔了,进不了加油站,我送了他们两个口罩,加了微信。

她在基金公司上班。

我邀请她到我们书店打卡,就这么熟悉了。

其中,就聊到了量化交易,她给了一个样本,使我再次燃起了熊熊烈火,原来,还可以这么玩?

这个量化交易原理非常简单。

只有两个指标。

一是日经走势,分三个档,震荡,高开低走,低开高走,三个档分三个分数。

二是开盘涨跌,涨,一个分数,跌一个分数。

用分数来判断是做多还是做空。

做多,就是竞价期间买入“持仓数”。

做空,就是卖出持仓。

然后呢?

竞价结束后,反向卖出或买入,赚0.005的差价,做ETF基金。

这么说吧。

只要不出现,一开盘反向掉头,都是稳赚的。

若是反向掉头怎么办?

9点33分若是没有成交,则瞬间止损。

20个交易日里,成功大约在18~19次,这个一跑历史数据就跑出来了,失败也无所谓,因为有瞬间止损。

她给我看的样本是50万的本金,一年20多万的利润。

但是呢,这个事有个缺点。

资金做不大。

100万以下资金还是比较安全的,不会左右竞价价格,若是超过100万,很容易推高或拉低开盘价。

我接着写了程序,去试跑历史数据,这个程序非常简单,就是一个IF判断,若是照着抖音学?5分钟就学会了。

一跑历史数据,发现,的确可行。

但是……

我实盘操作的第二天,就大亏了,因为我是手工操作的,我是想观察成交过程,结果一开盘没有成交,我也没有第一时间止损,后来在最低点止损了,又不服气,又买入了,然后再次这么止损,结果?

亏大了。

她这个策略牛在什么地方?

双向做。

每天都可以作业。

她为什么愿意告诉我?

因为,我分享了我的定投模型以及理论支撑,还把EXCEL表分享给了她。

跑历史数据不具有代表性的原因有两点:

第一、我们的资金虽然不大,但是也会左右历史数据的走向,这就如同我在《懂懂学历史》里写的那句,我若是没有选今天的媳妇,大概率所有人都会受到影响,我媳妇要嫁给别人吧?我要娶别人吧?一个错位就会导致所有人错位。

第二、排除了情绪因素,情绪因素是非常重要的,这个对于我而言,还好,我每天都会复盘,然后会写纸条提醒自己,那么很快就可以排除这个因素,毕竟我本身也持仓四百多万,我去玩这么几十万的游戏,还是很容易冷静的。

我觉得,唯一比较遗憾的地方是?

利润太少,我这么折腾一年,每天要拿出十几分钟来,才赚20来万。

貌似没什么意思。

其实不仅仅是那十几分钟,你要思考吧?

我把这个思路分享给了好几个朋友,他们都认为,不靠谱……

大家认为的不靠谱。

只是直觉。

却没有去跑一下历史数据。

ETF还有个特点,交易几乎没有手续费,这个事最好是配合融资融券,等于0成本空手套。

青岛有一家私募,叫东海恒信。他们主要的策略就是做ETF的T0交易。这个策略要求两点,一是有波动,二是有成交量。之前看过他们的历史收益,确实比较稳定,多数时候年化收益是百分之十几,好的时候有三四十。每天能有千分之一的收益就很好。大资金会拆分成多笔去做,比如两千万资金,可以分五六个交易员去做,然后每人几百万,也会多笔去委托,拆成每单最多几十万,每一笔委托都会有止损线。
大概率,再过几个月,我又一次发出类似的感慨:此路不通。

还巴拉巴拉写了一大堆理由:要真有这么好的确定性,计算机不早就捕捉到了吗?还等你在这里BB。

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